工作職責:
1.該崗位需通過多源數據整合(含宏觀經濟趨勢、市場情緒指標、財務數據和政策等),追蹤大類資產定價與風險指標,制定年度/季度大類資產配置策略,并動態(tài)調整組合結構,優(yōu)化風險收益比,結合產業(yè)前景、技術發(fā)展趨勢及競爭格局,提出行業(yè)配置建議。
2.運用量化模型(如風險平價、因子分析、回測系統(tǒng))對現有產品進行績效評估,識別策略有效性與潛在風險,主導策略改進與創(chuàng)新,定期評估投資組合各項風險指標,通過歸因分析拆解收益來源(如擇時、久期、評級下沉、選股、行業(yè)配置等),形成“研究-歸因-優(yōu)化”的正向循環(huán)。
3.協(xié)助開發(fā)數字化工具(如智能投研平臺、風險管理系統(tǒng))與配合信評負責人搭建信用評分模型,支持資產負債管理及償付能力測算,與客戶溝通當前配置邏輯及潛在風險,匹配適當產品或提供定制化方案。
任職資格:
1. 金融、經濟、計算機或數學相關專業(yè)碩士及以上學歷,復合型背景優(yōu)先;
2. 3年以上資產配置/信評/量化開發(fā)經驗,熟悉Python/SQL等編程工具及Wind/Bloomberg等金融終端,具備CFA/FRM/CPA等資格者優(yōu)先;
3. 兼具宏觀分析、財務報表解讀及大數據建模能力,掌握TensorFlow/PyTorch等框架,有保險資管、評級機構或金融科技項目經驗者更佳;
4. 具備較強的抗壓能力、跨部門協(xié)作意識及報告撰寫能力。
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